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Country risk: an empirical approach to estimate the probability of default in emergent markets
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2001)
En este trabajo se sugiere una metodología nueva para estimar la probabilidad que un país incumpla sus compromisos de pago de deuda. Dicha probabilidad se expresa como función de distintas variables macroeconómicas. La ...
Choques externos y riesgos en el sistema financiero peruano: un panel VAR jerárquico entre los 90’s y hoy
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-24)
La crisis internacional del 2008-2009 demostró que los choques macroeconómicos tienen un
impacto persistente y amplificador en la economía cuando afectan los sistemas financieros.
Ante esta evidencia, es valioso identificar ...
Una aplicación de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia en el modelo de regresión de Cox
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-17)
El presente trabajo estudiará el método propuesto por Tze y Zheng (2006) aplicándolo a la obtención de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia de líneas móviles de una empresa de telecomunicaciones. Esta ...
Notas en teoría de la incertidumbre
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2018)
Las decisiones de los individuos en contextos de incertidumbre son un problema microeconómico habitual. La incertidumbre es un elemento inherente a una parte importante de las opciones de los consumidores, las empresas y ...
Análisis, diseño e implementación del sistema de riesgo operacional para entidades financieras - SIRO
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-03-22)
El presente proyecto nace como resultado de la necesidad que tienen las Instituciones
financieras de realizar la gestión de los riesgos debido a la incertidumbre que pasan a
partir de eventos pequeños, predecibles y ...
Riesgo sistémico en el sistema bancario peruano : una aplicación de la metodología systemic contingent claims analysis (SOCA)
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-14)
Este trabajo busca encontrar una medida forward looking para cuantificar el riesgo sistémico del
sistema bancario peruano utilizando la metodología de Systemic Contingent Claims Analysis
(SCCA). Usando datos diarios entre ...
Portafolios óptimos bajo estimadores robustos clásicos y bayesianos con aplicaciones al mercado peruano de acciones
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-20)
El Modelo del Portafolio, propuesto por Markowitz (1952), es uno de los más importantes
en el ámbito nanciero. En él, un agente busca lograr un nivel óptimo de sus inversiones
considerando el nivel de riesgo y rentabilidad ...
El sector urbano y los determinantes de vulnerabilidad a la pobreza monetaria en el Perú, 2010-2018
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-08-26)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar una revisión
de la literatura de los diversos conceptos de la vulnerabilidad, y revisar el
contexto peruano. La vulnerabilidad es entendida como el riesgo ...
Mi experiencia como analista de riesgo de crédito del segmento Banca Negocios en el BCP
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-10-12)
El presente trabajo de suficiencia profesional [TSP] sustenta la aplicación de
habilidades profesionales de un economista en mi experiencia como Analista de
Riesgo de Créditos en el área de Riesgos Banca Negocios del ...
Gestión de riesgos de mercado en el sector siderúrgico peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-05-29)
El presente estudio tiene como objetivo identificar las principales variables de
mercado que afectan los resultados financieros de las empresas siderúrgicas locales. Además,
de evaluar las tendencias y proyecciones de ...